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Kurzprofil

Prof. Dr. Michael Merz

Universität Hamburg

Prof. Michael Merz ist seit 2009 Inhaber des Lehrstuhls Mathematik und Statistik in den Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hamburg. Nach seiner Promotion an der Universität Tübingen unter Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Eberhard Schaich zu einem Thema aus der Risikotheorie  arbeitete Professor Merz von 2004 bis 2006 im Aktuariat einer schweizerischen Versicherungsgesellschaft und sammelte praktische Erfahrung in den Bereichen quantitatives Risikomanagement und Actuarial Science. Anschließend war er bis 2009 als Juniorprofessor für Statistik, Risiko und Versicherung an der Universität Tübingen beschäftigt. Prof. Merz forscht vorwiegend in den Bereichen Risikotheorie, Actuarial Science und Quantitatives Risikomanagement und hat seine Forschungsergebnisse in führenden internationalen Fachzeitschriften publiziert. Darüber hinaus ist er zusammen mit Mario V. Wüthrich (ETH Zürich) Ko-Autor der Monographien „Stochastic claims reserving methods in insurance“ und „Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance“.

Ausgewählte Publikationen und Arbeitspapiere

Happ, Sebastian, Michael Merz, and Mario Wüthrich, 2015, Best-estimate claims reserves in incomplete markets, European Actuarial Journal 5, 55-77.

Merz, Michael, and Mario Wüthrich, 2014, Demand of insurance under the cost-of-capital premium calculation principle, Risks 2, 226-248.

Merz, Michael, and Mario Wüthrich, 2010, Paid-incurred chain claims reserving method, Insurance, Mathematics and Economics 46, 568-579.